Рост при низкой волатильности

В самом общем виде на рынке ценных бумаг под волатильностью англ. Расчет волатильности может производиться различными способами, однако в рыночной практике наиболее распространенными являются два варианта: Стоит отметить, что на рынке ETFs используется преимущественно второй вариант расчета волатильности.

Быстрый переход:
Возможно, сегодня не самое увлекательное время.

Подписаться Мне уже не раз приходилось писать о низкой волатильности на рынке. Последний раз такая низкая волатильность на рынках была в году.

Ожидать ли всплеска волатильности?

Чтобы проиллюстрировать, какая низкая волатильность сейчас на рынке, приведу график индекса доллара DX. Индекс USD 5-типериодный диапазон по индексу доллара сейчас составляет всего 0,20, в то время как средняя волатильность на протяжении года составляла примерно 0,57 показана красной линией на графике.

рост при низкой волатильности брокеры рейтинги по обороту

Таким образом, волатильность по индексу доллара уменьшилась более чем вдвое. По другим валютам и многим активам ситуация аналогичная. По моим наблюдениям недельная волатильность, измеряемая диапазоном торговли, равна примерно удвоенной дневной волатильности. Таким образом сейчас дневная волатильность стала недельной волатильностью. Падение волатильности оказывает сильное влияние на поведение инвесторов и других игроков.

Расчёт исторической волатильности

Низкая волатильность убаюкивает игроков, притупляет их внимание, заставляет делать крупные ставки. Один из главных рыночных законов состоит в том, рост при низкой волатильности низкая волатильность сменяется высокой волатильностью.

Так было в годах, так произойдет и на. Вопрос только в том — когда? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо разобраться в причинах волатильности. В чем причина низкой волатильности? На мой взгляд, главная причина низкой волатильности в предсказуемости происходящих событий и совпадении мнения большинства участников о движении цен на рост при низкой волатильности.

Похожие публикации

Такая ситуация возникла в результате активных вербальных интервенций монетарных властей, которые полностью взяли рынки под свой контроль и фактически устанавливают цены на многие активы. Предсказуемость поведения рынка приводит к тому, что позиции рост при низкой волатильности крупных участников рынка давно сформированы и почти не подвергаются рост при низкой волатильности.

рост при низкой волатильности

Никто из крупных не покупает и никто не продает. Изменения в инвестиционных портфелях минимальны. Это отражается и на впечатляющем падении объемов.

В чем причина низкой волатильности на рынках?

Интересный вопрос: Мое мнение, что такое может продолжаться еще довольно долго. Выступления крупных чиновников — глав центральных банков, перестают сотрясать рынки, потому что то, что они говорят, уже известно рынкам. Например, на этой неделе выступают семь глав Федеральных резервных банков США.

Сообщат ли они рынкам что-то новое?

рост при низкой волатильности

Едва. Все уже знают, что Федрезерв намерен в году свернуть полностью программу QE. Известно также, что делать это он будет постепенно — по 10 млрд. Известно также, зарабатывать деньги сидя в i Фед будет стремится сохранять процентные ставки на нынешнем очень низком уровне.

AUD/USD Рост инструмента происходил на фоне низкой волатильности и падения объемов

Выскажется ли хотя бы один из чиновников Федрезерва по поводу сроков начала повышения ставок? Глава Федрезерва старательно обходит этот вопрос молчанием, и едва ли кто-то из выступающих захочет лезть впереди начальника и говорить что-то определенное по этому вопросу. Возникает парадокс! С рост при низкой волатильности стороны, происходящее на рынке понятно и предсказуемо, с другой стороны недостаточно достоверной информации, рост при низкой волатильности спрогнозировать будущее.

Полагаю, что подобная ситуация может сохраняться на рынках еще довольно долго. Николай Луданов, эксперт Forex4You.

заработать на акциях онлайн