Фильтр скользящего среднего c

В статье описаны методы сглаживания колебаний в последовательностях.

Быстрый переход:
форекс брокер рубль доллар среднесрочные торговые сигналы

Шенягин А. Фильтр скользящего среднего c Скользящее среднее — один из распространенных методов сглаживания временных рядов. Данный метод широко используется для отображения изменений биржевых котировок, цен, годовых колебаний температур.

фильтр скользящего среднего c из чего торговый робот на форекс

Метод так же может быть весьма полезен в цифровой обработке сигналов для устранения высокочастотных составляющих и шумов, то есть он может быть использован в качестве фильтра низких частот. Пусть имеется оцифрованный сигнал S nгде n — номер отчета в выборке сигнала. Применив метод скользящего среднего получаем сигнал F n.

лучшие советники на форексе валютные пары спред

Общая формула для вычисления скользящего среднего: Суть метода заключается в замене точки выборки средним значением соседствующих точек в заданной окрестности.

В общем случае для усреднения используются весовые коэффициенты, которые могут фильтр скользящего среднего c различными по значению. Частным случаем формулы 1 является простое скользящее среднее на котором мы остановимся подробнее в данной статьеявляющееся результатом усреднения значений в окрестности точки S k.

фильтр скользящего среднего c

Таким образом, формула 1 принимает вид: Например, при устранении шумов перед декодированием из оцифрованного сигнала информации. Главным достоинством алгоритма простого скользящего среднего являются простота его реализации и нетребовательность к вычислительным ресурсом по сравнению с цифровыми фильтрами, реализующимися дискретной линейной сверткой. Если рассмотреть формулу 1, можно заметить, что она является описанием КИХ-фильтра, где весовые коэффициенты pi являются импульсной характеристикой.

Трудоемкость вычисления результата КИХ-фильтрации определяется количеством коэффициентов импульсной характеристики Nh и количеством семплов отсчетов в выборке сигнала Ns.

без плеча форекс

Тогда для вычисления одного результирующего отсчета потребуется произвести Nh операций умножения и Nh операций сложения. При реализации систем реального времени такая трудоемкость зачастую бывает неприемлемой.

форекс торговать новости

Если рассмотреть формулу 2 то несложно подсчитать, что для вычисления одного результирующего семпла потребуется Nh операций сложения и всего одна операция умножения.